Stratégies neutres par rapport au marché américain d’AGF iQ

Stratégies neutres par rapport au marché américain d’AGF iQ

Les stratégies neutres par rapport au marché américain d’AGF iQ sont conçues de façon à permettre aux investisseurs d’intégrer certains facteurs à leurs portefeuilles, en complément de leurs positions en titres de capitaux propres et à revenu fixe.

Les événements passés montrent qu’une répartition factorielle neutre par rapport au marché procure une source de résultats non corrélés, susceptibles d’améliorer les rendements rajustés en fonction du risque d’un portefeuille. Cette neutralité peut donc permettre aux investisseurs d’obtenir des rendements absolus positifs, même lorsque les marchés sont fragilisés.

Nos stratégies neutres peuvent être utilisées seules, afin de circonscrire l’exposition à certains facteurs visant à atteindre un objectif stratégique particulier, ou être combinées à d’autres stratégies, afin d’ajouter des préférences factorielles au portefeuille. Ces stratégies se prêtent aux situations suivantes :

  • Recherche de rendements non corrélés
  • Établissement de stratégies factorielles non traditionnelles
  • Couverture du portefeuille, à des fins stratégiques ou tactiques
  • Production de l’alpha
  • Substitution à des instruments liquides à faible rendement

Ces stratégies peuvent fournir une exposition efficace et ciblée aux facteurs de risque les plus reconnus. Nous voulons fournir aux investisseurs des outils d’investissement qui isolent les rendements des différents facteurs sur le marché. Notre capacité à adopter, dans le cadre de chaque stratégie, une position courte réduit la corrélation avec les actions, tout en maintenant l’exposition à différents facteurs.